第 12 课：2022-07-03 交易体系构建与盈亏比减仓法

第 12 课视频回放

课程章节要点 (Timeline Highlights)

00:00 讲师自我检讨与群管理优化：建立禁言群专门用于答疑。讲师极少在群内喊“日内短线单”——高频交易胜率必定骤降且极易引发群员重仓爆仓。长周期 (4H 级别) 虽然频率低，但容错率和胜率 (70% 以上) 远高于日内。只有胜率超过 80%~90% 的长周期信号才会在群里分享。
16:14 假突破诱多与杀空头：BTC 突破短线压力后迅速画门跌回。两个作用：❶ 套死右侧追进来的多头；❷ 打掉把止损设在“前高”附近的空头。止损绝不能设在极其拥挤的极限点位。
32:39 “做多选强，做空选弱”：对比了 ETH (强势) 和 BTC (弱势)。永远不要去空强势币，做空必须选择盘面表现最弱的；做多必须上车最强的龙头。不要有“它涨太多了适合做空”或“它跌到底了成本低”的散户思维。
54:00 交易体系的完整闭环：讲师绘制了交易体系的树状结构循环——资金管理 → 趋势识别 → 级别选择 → 精确进场 → 持仓管理。这是整套课程的骨架。
01:09:09 多周期嵌套的进场链条：精确进场的完整链条：❶ 日线定趋势方向 → ❷ 4H 划定关键阻力/支撑位 → ❸ 2H/1H 等待价格到位 → ❹ 30 分钟 级别找进场信号（如双底破颈线回抽）。“看大做小”把宏观胜率与微观盈亏比结合。
01:14:02 机械化的盈亏比减仓策略：
- 1:1 减仓：浮盈达到初始止损金额的一倍 → 平掉 50% 仓位，止损位置不动。
- 1:2 减仓：剩余仓位浮盈达到 1:2 → 再平 50%（即总仓位 25%），此时止损推至开仓价（推保护）。
- 尾仓格局：剩下 25% 仓位 = 零风险绝对利润，用来博弈宏观大趋势。

核心理念 (Core Philosophy)

用结构过滤胜率：当图形走出拉升→回踩→再拉升的右侧结构时，它在“量化”地为你把胜率从 50% 提高到 60%~70%。
「会买的是徒弟，会卖的才是师傅」：进场点再好，没有合理的减仓机制都会变成过山车。1:1 减仓 是保护心态的最强武器。
「做空选弱，做多选强」：最弱的品种反弹无力 = 大资金在不计成本抛售；最强的品种跌不下去 = 机构在托底。顺应资金阻力最小方向。

交易体系完整闭环

多周期嵌套进场链条

1:1 & 1:2 减仓数学推演

假设：止损 = 账户的 2%，初始仓位 = 100%

阶段	动作	剩余仓位	已落袋	浮盈	净损益（若止损）
建仓	入场	`100%`	`0`	`0`	`-2%`（全亏）
1:1	平 `50%` 仓	`50%`	`+1%`	`+1%`	`±0`（保本）
1:2	再平 `50%` (`25%`)，推保护	`25%`	`+2%`	`+1%`	`+2%`（稳赚）
被打止损	推保护价止损	`0%`	`+2%`	`0`	`+2%`（仍赚）
吃大肉	尾仓到达目标	`0%`	`+2%+α`	—	`+2%+α`（暴利）

[!CAUTION] “1:1 减仓” 是不可违背的铁律底线。 没做到 1:1 减仓就开始“格局”= 赌博。只有先锁定了保本，才有资格去想后面的事。

[!TIP] 本课金句 (Gold Moments)：
“为什么不空弱的呢？为什么要空强的？你觉得强币涨得快跌幅也会大，这只是你的一厢情愿。”
“我们做交易就是根据 K 线的形态来决定多空的胜率，把 50:50 的赌博变成 60%、70% 的大概率事件。”
“1:1 减半仓，1:2 再减并推保护。把尾仓变成无风险交易后，你才有资格去谈‘格局’。”
“会买的是徒弟，会卖的才是师傅。有好的进场位置可以事半功倍。”